Labouchere system forex trading

MetaTrader 4 - Especialistas Labouchere EA - perito para MetaTrader 4 O Expert Advisor é baseado no gerenciamento de lotes de acordo com o sistema Labouchere. Em teoria, o SL e o TP devem ser iguais ou quase iguais. Um comerciante assume uma certa sequência de lotes (qualquer, maior, muito maior). Por exemplo: 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01. Durante uma ordem de abertura, o primeiro e o último elemento da lista são sempre adicionados. Ou seja, a primeira ordem será 0.010.010.02. Deixe a ordem ser lucrativa. Transmita o primeiro e o último elemento da lista. Os restantes são 0,02 0,01 0,01. Abra um pedido com o lote 0.020.01 (o primeiro e o último elemento) 0.03. Deixe que não seja rentável. Adicione um elemento no final, que é igual à soma da aposta. Agora a lista é 0,02 0,01 0,01 0,03. Abra um pedido com 0.020.03 (o primeiro e o último elemento) 0.05. E assim por diante. O ciclo termina quando não há mais elementos ou apenas um elemento na lista. Pare de abrir pedidos, ou comece tudo de novo. Sobre o Advisor Especial As entradas são feitas quando há uma interseção da linha principal e do sinal do estocástico. Apenas um pedido pode estar no mercado. As entradas são feitas durante a abertura de uma nova barra. O Expert Advisor implementa a opção para executar um novo ciclo após a conclusão do anterior ou para não abrir mais encomendas após a conclusão do ciclo. Tem uma função de operação por tempo Existe uma função reversa, ao invés de Comprar abre Vender e vice-versa. Sistema Martingal outros martingales hello funyoo, este tipo de Martingale é muito perigoso, você pode ganhar por semanas e meses. Mas um dia, apenas uma vez, esta martinale mata sua conta. é certo. Há outros martingales, menos perigosos, como Alembert Pyramide e Labouchre Martingale. Eles podem ser interessantes, mas apenas com uma boa estratégia, não pode transformar uma EA pobre para uma rentável Última edição por sstef 11-08-2008 às 08:07. Não estou realmente certo de qual segmento publicar o meu pedido, então tentei isso porque o tópico tem o Martingale em seu título. Eu preciso testar um sistema Martingale para alguém e eu realmente não queria gastar tempo criando uma EA para fazê-lo quando já existem tantas nas placas. Não sendo um fã de Martingale, eu me pergunto se alguém poderia me apontar na direção da discussão apropriada, pois existem muitos sistemas Martingale por aí e estou inseguro, o que faz o que exatamente. O sistema que eu quero testar faz algumas coisas: 1) Começa abrindo duas posições do mesmo tamanho ao mesmo tempo em direções opostas umas às outras. 2) Uma posição, obviamente, se moverá para o lucro, a outra se moverá para a perda 3) Quando a posição vencedora estiver em lucro por quotxquot pips, ela fecha e abre instantaneamente uma nova posição na mesma direção no tamanho inicial inicial do lote. 4) Quando a perda de posição perdida atinge quotyquot pips, ela abre outra posição que é quotzquot maior em tamanho na mesma direção. Obviamente, pode haver várias posições perdidas abertas em qualquer momento. 5) Quando uma posição perdedora eventualmente se transforma e obtém lucro no banco, ele redefine o tamanho do lote de volta ao valor inicial inicial para o próximo comércio. Este sistema sempre irá explodir uma conta (Golden Rule of Trading Number 1 é nunca adicionar uma posição perdedora) e preciso demonstrar a alguém como e por que isso acontece. Alguém poderia apontar-me na direção de um tópico que contenha esse tipo de EA, por isso, não estou realmente seguro de qual tópico publicar o meu pedido, então tentei-o aqui porque o tópico tem o Martingale em seu título. Eu preciso testar um sistema Martingale para alguém e eu realmente não queria gastar tempo criando uma EA para fazê-lo quando já existem tantas nas placas. Não sendo um fã de Martingale, eu me pergunto se alguém poderia me apontar na direção da discussão apropriada, pois existem muitos sistemas Martingale por aí e estou inseguro, o que faz o que exatamente. O sistema que eu quero testar faz algumas coisas: 1) Começa abrindo duas posições do mesmo tamanho ao mesmo tempo em direções opostas umas às outras. 2) Uma posição, obviamente, se moverá para o lucro, a outra se moverá para a perda 3) Quando a posição vencedora estiver em lucro por quotxquot pips, ela fecha e abre instantaneamente uma nova posição na mesma direção no tamanho inicial inicial do lote. 4) Quando a perda de posição perdida atinge quotyquot pips, ela abre outra posição que é quotzquot maior em tamanho na mesma direção. Obviamente, pode haver várias posições perdidas abertas em qualquer momento. 5) Quando uma posição perdedora eventualmente se transforma e obtém lucro no banco, ele redefine o tamanho do lote de volta ao valor inicial inicial para o próximo comércio. Este sistema sempre irá explodir uma conta (Golden Rule of Trading Number 1 é nunca adicionar uma posição perdedora) e preciso demonstrar a alguém como e por que isso acontece. Alguém poderia apontar-me na direção de um tópico que contenha esse tipo de EA, por favor, jez, você precisa ter o sucesso da martingale em execução: - cada par tem seu próprio número mágico - sistema de proteção segura até mesmo - o tempo começa novas entradas para cada dia, segunda-feira 12: 00 am GMT - tempo fechar sem novas entradas, mas as ordens abertas devem ser ainda abertas quando fechamos todas as ordens e desativamos a negociação (por exemplo, sexta-feira, meio-dia) - negociações máximas por par e seqüência - min equidade para garantir sua emergência de dinheiro fechar tudo Ordens - verifique o relatório do berço, desabilitando a negociação, se necessário - feche as ordens breves na SL quando nova ordem na sequência (sem cobrança de dinheiro, se os mercados caírem mais - a última ordem sempre aberta até lucro) - SL TP calculado no (5) Média diária alta média alta SL - não troca pares se um impacto alto for estimado para o calendário do Forex (vermelho) (laranja - opção) - variação ou tendência do mercado tendencial de 0,01 variando de 0,1 mercado variável. Negociações máximas 7, negociações máximas do mercado de tendências 5, calculadas na média diária (SL TP) - trimestre de verificação, com base no gráfico do ano, trimestre baixo apenas comprar (0,1), trimestre inferior apenas vender (0,1), trimestre 23 compras (0,01) A última ordem do squence estará sempre aberta, até o lucro da sequência completa, o mínimo igual - tamanho de lote inferior, mais diversificação de pares - atualize o time em tempo real, defina o novo min equity para ter tempo para retirar seu dinheiro e preservá-lo de uma limpeza Fora do milímetro, dobrando apenas o tamanho do lote - lotes máximos por par - fator pipstep - multiplicador - interrompe a negociação após a seqüência - Força Tipo de ordem 0-Compre 1-Venda 6-Nenhum (para check trimestre) - sistema de classificação de risco, desc abaixo - 1 intervalo de tempo - sistema reverso e não reverso por par e 1 mínimo de tempo - gerenciamento de risco: pares com altos impactos (0,01) médio (0,05) baixo (0,1) - retire seus lucros o mais rápido possível - paixão e tranquilidade - Rodar os pares, cercar os prazos, cercar as semanas de negociação (não) reversa e rodar (1 semana 1º par 0,1, 2º par 0,05, 2ª semana 1º par 0,05, 2º par 0,01, 3ª semana. E o último mínimo de 2000 dólares por cada par, todas as EAs que dobram o loterário após a primeira ordem em perda são sistemas martingale como iLan, PowerFX e assim por diante você DEVE testar EAs, encontrar os prós e os contras e se adequar ao seu estilo comercial - o google é o seu FriendMetaTrader 4 - Estatística e análise Verificação estatística do sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere Existem três tipos de mentiras: mentiras, mentiras e estatísticas. Introdução Ao navegar nas profundezas da Internet durante os fins de semana, eu me deparei com um sistema de gerenciamento de dinheiro de que nunca tinha ouvido falar. É chamado de Labouchere, ou sistema de cancelamento (Forex Aspirador de pó usando o Labouchere. Em russo). A descrição em inglês do sistema pode ser encontrada aqui. O sistema é uma variação da Martingale, uma vez que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-la depois de vencer. No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são dobradas, mas são aumentadas em certa medida. Abaixo estão algumas passagens que descrevem as propriedades do sistema que me intrigaram muito: então, note que a quantidade de negócios rentáveis ​​deve exceder 33-40 por cento para que o sistema funcione corretamente e ganhe. Esta é uma declaração muito forte. No entanto, não está claro por que o intervalo de porcentagem inicial é tão amplo de 33 para 40. Tenha em mente que esse método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos. Realmente Então, pode ser que ele realmente funciona, mas o princípio permanece o mesmo 33 de vitórias compensar 66 de perdas. Então, se você deseja aplicar essa gestão de dinheiro na negociação real de Forex, você precisa de um sistema de negociação com a chance de ganhar 50 e o fator de lucro gt1. Na verdade, o artigo mencionado afirma que você precisa de um sistema comercial onde as vitórias são iguais às perdas e a probabilidade de vitória é de 50 (ou mesmo mais de 33). Se você tiver um sistema desse tipo, o método de Labouchere pode facilmente torná-lo lucrativo. Então, precisamos procurar um sistema com uma expectativa matemática positiva, já que existe uma maneira de mudá-lo para um território positivo. Afinal, não é demais Difícil desenvolver um sistema comercial com, digamos, 47 de vitórias. Vamos ver como o sistema Labouchere varia nas apostas. A aposta mínima é convencionalmente assumida como igual a uma. Se ganharmos, o tamanho da aposta permanece o mesmo, enquanto nosso saldo comercial aumenta ligeiramente. Se perdermos, o tamanho da aposta é aumentado em um até 2, e adicionamos o tamanho da aposta perdida para a linha: se ganharmos neste ponto, devemos adicionar 2 à nossa linha: então, cruzamos esses dois números, já que Conseguimos vencer nossa perda de volta (em outras palavras, aumentamos nosso saldo em uma em uma série composta por duas apostas). Agora, vamos considerar uma série perdedora mais longa. Vamos apostar 2. Perda: Vamos apostar 3. Perda: Vamos apostar 4. Perda: Vamos apostar 5. Perda: Vamos apostar 6. Perda novamente: Vamos apostar 7. Finalmente ganhamos: Assim, cruzamos -1, -6 e 7, uma vez que nossa aposta vencedora compensa dois perdedores. A próxima aposta é a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha, ou seja, é 7 novamente. Se ganharmos: cruzamos -2, -5 e 7. Nosso próximo tamanho de aposta é novamente a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha. Sim, é 7 novamente (alguns seguidores de métodos recomendam adicionar 1 a tal aposta, para que você receba o lucro mínimo em vez de 0 no caso de uma boa sorte). Se ganharmos: atravessamos todos os números restantes na linha, já que ganhamos nossas perdas de volta. Se recebermos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho da perda também é inserido na linha e a próxima aposta é igual à soma dos primeiros e últimos valores na linha. Então, quais são as conclusões iniciais. Uma série de 6 derrotas é de fato compensada por uma série de apenas 3 vitórias (no entanto, de fato, seria uma série em que falaremos mais tarde). À primeira vista, o sistema realmente facilita a saída do mercado sem perdas. O tamanho da aposta é aumentado muito mais lento em comparação com Martingale. Se usamos uma série desse tipo com o sistema Martingale original, nossa aposta final teria que exceder a inicial por 64 vezes. A retirada total do depósito (a soma das apostas perdidas) no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto teria sido 63 para o Martingale original. Cálculos simples mostram que devemos sofrer 13 perdas consecutivas para perder todos os nossos fundos caso a aposta inicial seja 1 do depósito e 44 perdas consecutivas, se for 0,1. Você já pode pensar: 44 perdas seguidas com relação 5050. A probabilidade é quase tão pequena. É mais provável que eu seja atingido por um meteorito. Essa probabilidade me cabe bem, etc.). Você pode facilmente encontrar inúmeros estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema Martingale. Na verdade, você pode experimentar essas desvantagens por conta própria, realizando cálculos simples usando uma caneta e um papel. No entanto, não consegui encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere. O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando assim o cálculo de uma expectativa matemática resultante. Mas vamos voltar a nossa série perdida de apostas. Vamos considerar que nossas 6 derrotas seguidas foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3. Então a nossa linha de números será a seguinte: Aposto 7 e perdemos: Apostamos 10 (note que enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa Crescendo em 3 em vez de 1, tornando a nossa série muito menos segura para o nosso depósito). Perdemos novamente: temos que apostar 13 agora. Assim, o sistema nos faz aumentar nossas apostas em mais de 1 em caso de perdas repetidas. Esta parece ser a única maneira de superar completamente a redução. Aqui é onde nosso depósito pode cair em problemas reais, uma vez que precisamos de uma série de vitórias para superar a redução. Calcular a expectativa em papel ainda parece ser muito complicado ou, pelo menos, chato demais. Você está interessado no que este sistema é capaz Se sim, então vamos aprofundar mais detalhes. Definir a Tarefa: Assunto e Métodos A questão mais importante é se o sistema de gerenciamento de dinheiro de Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática (especialmente na área positiva). A passagem citada cerca de 33 de vitórias, onde perda de vitória parece bastante irreal, é claro. Mas pode ser de 49 ou 50 de vitórias serão suficientes. E se não, talvez o sistema Labouchere tenha outras vantagens, usaremos estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL (é MQL4 neste caso, já que não tenho Totalmente masterizado MQL5 ainda). Deixe nosso programa realizar milhões de negócios e eliminar milhares de depósitos que vamos procurar e analisar os resultados sem prejudicar nossos fundos. Se o programa revelar-se lucrativo, será possível implementar o algoritmo na negociação real. O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na premissa de perda de ganhos. Também pode ser adaptado para outros índices, mas isso não parece razoável. Se o sistema pode afetar a expectativa matemática com perda de ganhos, isso também pode afetar outras proporções. E se não puder, então, simplesmente desperdiçaremos nosso tempo ponderando sobre uma adaptação adequada. Além disso, podemos imaginar o sistema com perda de vitórias e o valor de equilíbrio de 50 de apostas vencedoras muito mais fácil, já que todos estamos familiarizados com o lançamento de moedas. Portanto, ligue para o nosso programa CoinTest. Primeiro, devemos descrever as principais características do nosso futuro programa: devemos ter a capacidade de mudar a probabilidade vencedora. Uma relação 5050 é apenas um caso especial de condição de equilíbrio. Devemos ter a capacidade de estabelecer um nível de risco. O sistema Labouchere possui um tamanho de aposta fixo. Se dimensionarmos a nossa aposta inicial de acordo com o tamanho do depósito, a essência do sistema será perdida, pois nosso depósito nunca retornará ao seu estado inicial depois que todos os valores são ultrapassados. Podemos recalcular um tamanho de aposta depois de sair de uma retirada, no entanto, isso levará a números fracionários com dificuldades de trabalho. Assim, usaremos as duas variáveis ​​para definir o risco de depósito inicial e aposta inicial. É necessário definir o número máximo de negócios por depósito. Deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito mesmo com um risco inicial muito baixo. Afinal, se o depósito continuar a crescer, o processo pode ser infinito e talvez nunca possamos saber o resultado. Devemos ter a capacidade de examinar os resultados das séries comerciais em um único depósito, tanto para a depuração do programa como para a mudança de nossa lógica comercial. A saída para um arquivo se adequa bem a nosso propósito. Depois de terminarmos a redação de um código para uma única passagem de depósito, devemos seguir a coleta de estatísticas em uma série de passagens em depósitos separados e (de preferência) com parâmetros variáveis. Como você entende, um experimento significa quase nada aqui. Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo. Não há mais necessidade de examinar uma história de depósitos individuais. Nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado na negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe. A abertura real de negócios no MetaTrader é inútil para nós neste estágio e extremamente dispendioso em termos de recursos de computação. Nós só precisamos corrigir os resultados de negócios aleatórios realizados usando o tamanho do lote necessário e uma dada probabilidade vencedora. Com isso em mente, vamos desenvolver um script, já que este tipo de programas MQL é perfeito para uma única execução em comparação com Expert Advisors ou indicadores. Verificação estatística da qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios A qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios (PRNG) é de extrema importância para nós, uma vez que será usado para definir o resultado de cada negócio (winloss). A precisão da longa distribuição da série winloss é mais crítica. Vamos tentar avaliar o último sem se referir a uma complicada matemática estatística. Este artigo não se destina a um estudo sério da qualidade PRNG (caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes). Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados do teste do sistema Labouchere e não exigem procedimentos de verificação muito complexos. O MetaTrader possui a função padrão MathRand () PRNG. A sequência PRNG é inicializada pela função MathSrand (). Permite escrever um pequeno script (RandFile) para verificar a qualidade PRNG padrão. O script terá 2 parâmetros: Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits que ele deve gerar (uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand () que fornece 15 bits significativos). A unidade de medida é um milhão decimal usual em vez de 2 elevados ao poder 20, já que vamos examinar os resultados visualmente também. O parâmetro lógico CalcSeries (se a distribuição de comprimentos de série de bits similares deve ser calculada). O cálculo de uma distribuição de bits de séries de bits é muito intensivo em recursos (aumentando o tempo de execução do script por dez vezes). Portanto, ele foi organizado como uma opção separada. O script produz os seguintes resultados: o tempo de cálculo (exibido no jornal) quantidade de 1 bits detectada entre todos os bits gerados (exibido no diário) Arquivo binário do arquivo RandFile. bin com o resultado da operação PRNG RandStat. csv arquivo de arquivo contendo o arquivo Taxas de ocorrência de certos bytes Arquivo de log de arquivos RandOnesSeries. csv contendo comprimentos de série de 1 bit Arquivo de log de arquivos RandZerosSeries. csv contendo comprimentos de série de 0 bit. Permite gerar 3 conjuntos de teste de comprimento variado: 10 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (40 milhões de bytes no total) 100 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (400 milhões de bytes no total) 1 000 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (4 000 milhões de bytes no total). Agora, verifique os seguintes parâmetros: Compressibilidade de arquivos contendo dados aleatórios pelo WinRAR com as configurações de compressão máxima. Os dados aleatórios de alta qualidade não são compactados. Claro, a incompreibilidade de arquivos não significa necessariamente a alta qualidade dos dados aleatórios que eles contêm. Mas se eles são compactados, isso significa que os dados têm regularidade estatística. Taxa de ocorrência de determinados bytes em arquivos aleatórios: Comprimentos de séries de bits idênticos. Vamos gerar dois gráficos para cada tamanho de amostra: o primeiro exibe a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um certo comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento (em escala logarítmica), a segunda mostra a Desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticas detectadas do equilíbrio (na escala logarítmica). A escala do gráfico linear não é adequada para nós uma vez que os valores que temos são extremamente dispersos (os valores que variam de 1 a 4 000 000 000 ou de 0,00001 a 6 000 estão presentes em um único gráfico). Além disso, o gráfico que exibe o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de ocorrência é dividida pela metade. Então, quais são as conclusões? A eficiência PRNG padrão é aceitável para nossa tarefa. Arquivar os arquivos que contêm os resultados da operação PRNG não leva à sua compactação. A quantidade de zero e um bit corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio (em porcentagem) diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta. A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de um intervalo estreito em torno do equilíbrio. A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra é aumentado. A taxa de ocorrência da série de bits idênticos desvia do equilíbrio apenas se a série for bastante longa (o que é bastante raro). Com o aumento do comprimento da amostra, o ponto de desvio da taxa de ocorrência atual se afasta do equilíbrio para o aumento do comprimento da série e está sempre localizado em torno do valor de 100 inclusões para toda a seqüência. Assim, não detectamos falhas estatísticas importantes no PRNG padrão que são capazes de distorcer os resultados de nossos testes, mesmo com as seqüências de aproximadamente 3 bilhões de gerações (3 gerações são usadas por palavra de 32 bits). Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar o tamanho da posição A classe CLabouchere acabou por ser pequena o suficiente. Sua interface consiste apenas em duas funções do invólucro para fixar o tamanho inicial do lote e duas funções realmente funcionais para definir um resultado de negócio e receber o tamanho da posição atual, bem como para redefinir o estado inicial: Escrevendo o Script. Avaliação preliminar Agora, é hora de escrever um script simples com uma centena de cordas. Os parâmetros de entrada são os seguintes: o script faz uma série de negócios até o depósito ser perdido ou o RepeatCount é alcançado. O caso da relação winloss 5050 é feito um parâmetro separado. No último caso, os bits de um número pseudorandom são usados ​​como resultados de lançamento de moeda. Caso contrário, um valor de limite de lucro é calculado e um número aleatório é comparado a ele. O parâmetro separado para o caso 5050 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bits se encaixa bastante bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores que excedem um valor limite. As configurações padrão: tamanho do depósito 10 000 aposta inicial 50 (0,5 do depósito inicial). Aproximadamente, no 10º lançamento do roteiro, recebemos um resultado espetacular, o depósito compreende 46 300 no 2 335º escalão. No entanto, a retirada ocorre no 2 372º passo já: É assim que parece no gráfico: como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes do depósito ter sido finalmente eliminado. Em alguns casos, o depósito foi destruído nas primeiras dezenas de negócios, e não houve nem um único caso quando mostrou o tempo de vida máximo de 100 mil transações. Enquanto eu estava tentando vários parâmetros, as seguintes modificações vieram à minha mente: seria razoável adicionar um parâmetro que definisse o montante de fundos retirados da conta de negociação. Se conseguimos retirar os fundos que excedam o depósito inicial antes de ser aniquilado, nosso depósito inicial simplesmente se torna uma perda previsível. Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado. Ele define a porcentagem de negócios bem sucedidos que retiramos da conta de negociação e colocamos no bolso. Usar o dinheiro de bolso é proibido, apenas os fundos na conta de negociação são colocados em risco. Afinal, é assim que acontece na vida real. Claro, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop (seria uma tarefa bastante mundana executar o lançamento de centenas de vezes manualmente). Devemos também variar alguns parâmetros PocketPercent e Take (o tamanho da aposta inicial), bem como calcular os resultados médios (fundos de bolso e fundos de depósito, uma vez que o depósito nunca é reduzido para o total 0, mas apenas até o momento Quando é impossível realizar o próximo comércio). Devemos ter duas versões do script: o primeiro executa corridas recorrentes sem escrever os detalhes da negociação em um arquivo, enquanto o segundo funciona da maneira oposta. Corridas recorrentes significam que devemos usar o código objeto. Assim, desenvolvemos o código operacional como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos o mais simples possível. O código para o script de uma passagem é tão curto que posso mostrar aqui na íntegra (todo o trabalho, incluindo a escrita dos detalhes do comércio em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest): depois de adicionar o bolso, os gráficos de operação do sistema Parece um pouco diferente (40 de lucro são retirados no exemplo a seguir): A linha roxa (saldo de bolso) é muito semelhante ao gráfico de conta de negociação perfeito que todos os comerciantes sonham. Mas, na verdade, devemos prestar mais atenção à linha amarela (saldo total da conta comercial e do bolso), o que não parece tão bom. Além disso, os gráficos a seguir são muito mais comuns: Abaixo estão as nossas conclusões no estágio atual: o sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor: as retiradas são muitas vezes superadas e o depósito tende a aumentar ainda mais. Às vezes, tal tentativa termina em completo fracasso. Na verdade, o sistema tem apenas duas opções depois de entrar na retirada, pode vencê-lo ou perder um depósito inteiro. Quanto mais tempo existe um depósito, as alturas maiores alcançam. A aposta inicial nestes exemplos é de 0,5 do depósito inicial (50 em 10 000). No primeiro exemplo, o nível de risco básico foi reduzido aproximadamente para 0,1 (o depósito foi aumentado 4,5 vezes com a aposta inicial restante). No entanto, essas medidas não salvaram o depósito da falha. Avaliação final para diferentes valores de probabilidade. Comparando os resultados dos sistemas Labouchere e Fixed-Bet Now, vamos para a parte mais emocionante, coletando os resultados de muitas experiências. Estamos prestes a descobrir se as vitórias em depósitos bem-sucedidos podem cobrir as perdas em fracassos. Talvez o algoritmo se revele eficiente se o tamanho da aposta inicial for reduzido (assim, proporcionando mais proteção ao depósito) ou aumentado. Qual porcentagem de lucro devemos retirar de uma conta de negociação? O sistema Labouchere será diferente da taxa fixa em Tudo E o que acontecerá se o sistema inicial tiver uma expectativa matemática positiva (a moeda ganha com mais frequência). Como você pode ver, há muitas questões que devemos lidar adequadamente. O script para o lançamento de depósitos no circuito com vários parâmetros consiste em cerca de 100 cordas. Vou mostrar apenas alguns fragmentos aqui. Os parâmetros de entrada: os arrays contendo o valor da aposta inicial e a porcentagem de vitória colocada no bolso: como podemos ver, o tamanho da aposta inicial varia de 5 (0,05 do depósito inicial) a 3 000 (30 do depósito inicial). Os fundos colocados no bolso variam de 1 a 99. Os parâmetros são definidos com uma margem de segurança que se sobrepõe a limites razoáveis ​​em ambas as direções. Assim, o espaço de busca é bidimensional. 360 pontos discretos (24 15) são tirados dentro desse espaço. O saldo total médio (fundos de caixa de negociação de fundos de bolso) eo valor médio de negócios antes da perda de depósito (tempo de depósito) são calculados para cada um dos pontos com base no resultado da série. A quantidade de depósitos por série é definida pelo parâmetro Depósitos. Os resultados do cálculo do espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que eles são difíceis de exibir por meios bidimensionais. Para superar esse problema, basta desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x em pé para os números de série dos pontos do espaço de busca (de 0 a 359). Se necessário, alguns valores certos de Takes e PocketPercent são fornecidos separadamente. Após a execução de 100 depósitos, o saldo médio é o seguinte: Abaixo está o gráfico de vida útil do depósito (na escala logarítmica): a vida útil do depósito excede 10 000 transações com o risco inicial de 0,05 diminuindo constantemente para menos de 10 com o risco inicial de 30. O alto valor do PocketPercent também reduz a quantidade média de ofertas antes que um depósito seja perdido. Esse é um resultado esperado. Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico que exibem o conteúdo médio do bolso e o saldo. Quatro dos pontos estão próximos um do outro, então espero que possamos encontrar a área ideal. Agora, calculemos os resultados para os Depósitos 1 000 e os sobrepõe no mesmo gráfico: como podemos ver, a área supostamente ótima simplesmente desapareceu sob a pressão de um número suficientemente grande de dados estatísticos. Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente perto do saldo inicial de 10 000. Assim, os depósitos 100 não são suficientes. Todos os experimentos adicionais serão realizados com Depósitos 1 000. Permite exibir os resultados dos sistemas Labouchere e de apostas fixas em um único gráfico: o gráfico de tempo de depósito para Labouchere e sistemas de apostas fixas: o resultado financeiro do sistema Labouchere é zero, coincidindo com o sistema de aposta fixa. Ao contrário do sistema Labouchere, a aposição fixa mostra uma maior dispersão de dados em torno do valor médio. Parece que o valor fixo dos Depósitos não está em conformidade com o comportamento estatístico do sistema de apostas fixas muito bem. A vida útil do depósito é muito menor quando se usa o sistema Labouchere (10 vezes e mais com a maioria dos parâmetros e até mais de 100 vezes com determinados parâmetros). No caso de um baixo nível de risco, podemos ver que o gráfico atinge a limitação definida pelo parâmetro RepeatsCount (o valor padrão é 100 000). Esses resultados confirmam parcialmente a opinião popular de que os sistemas capazes de aumentar o nível de risco são perigosos para um depósito. Tais sistemas reduzem a vida útil do depósito, embora ainda não descobrimos nenhum perigo para resultados financeiros (pelo menos na média e fornecendo que uma determinada porcentagem de vitória seja retirada). Vamos apresentar um novo parâmetro de script que nos permita coletar dados estatísticos suficientes para avaliar o comportamento de áreas de alto risco: se tivermos menos de 10 milhões de negócios por 1000 depósitos perdidos, então devemos continuar. Como resultado, os dados do gráfico ficam menos dispersos: agora, verifique o funcionamento dos sistemas usando as probabilidades iniciais do sistema não iguais a 5050. A vida útil do depósito: o que podemos ver nestes gráficos No caso de 49 das ofertas vencedoras, ambos os sistemas tornam-se claramente não rentáveis. Os resultados financeiros do sistema de apostas fixas são muito baixos, mostrando que a retirada de lucros para o bolso é mais adequada para o sistema Labouchere do que para a aposição prefixada em caso de um índice de triagem inferior a 50. Os fundos são transferidos para o bolso Somente depois de sair de uma redução. Ao contrário do sistema de apostas fixas, o Labouchere é capaz de definir novos registros uma e outra vez (desde que haja dinheiro suficiente para fazer outra aposta), mesmo com a proporção de vitórias de 49. Caso seu depósito esteja diminuindo rapidamente, o humano Os comerciantes provavelmente não realizarão 100 000 ou mesmo 10 000 negócios até que ele seja completamente aniquilado. Eles certamente vão parar de negociar muito mais cedo. O algoritmo de sistema de aposta fixa não pode fazer isso. O algoritmo do sistema Labouchere é muito mais humano, a esse respeito, uma vez que se comporta como um comerciante encorajado por novos registros e negociação até o depósito ser completamente destruído. Você se lembra do artigo eulogico que mencionei na Introdução. Ele diz que o sistema funcionará mesmo com 33-40 de vitórias. Lets check the upper boundary ( 40 ) of this range just for the fun of it: Now, lets consider the positive mathematical expectation of the initial system ( more than 50 of wins ). We have to display the balance charts in logarithmic scale even with the win ratio of 51 . Both systems have moved to positive expectation. In case of a low risk level, the fixed-bet system shows the unlimited vitality. In other words, it is almost impossible to lose a deposit. However, the Labouchere system is still capable of destroying a deposit (but do not forget about the pocket). The fixed-bet system makes 10 times more profit than the Labouchere with most parameters (and sometimes even 17 times more profit with certain parameters). Most readers may think that the fixed-bet system is in all respects superior to the Labouchere. Not only it protects a deposit better, but also brings 10 times more money Unfortunately, they are deceived by statistics. The fixed-bet system bumps into the limitation of 100 000 trades per one deposit. If the RepeatsCount parameter has been 200 000, then the system would have made 2 times more profit. But its just wonderful the readers deceived by statistics will say. And they will be wrong again. Take a look at the chart of the average profits made by the systems per trade (in logarithmic scale): The chart of the profit per trade in percentage of the initial bet makes the entire picture even clearer: The fixed-bet system makes 2 of the initial bet per trade. This is fully consistent with the theory, since the winloss rate is 5149 here. In other words, the wins exceed the losses by 2. The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters. And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit. So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system. You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased (actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison). However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well. So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesnt it If you say yes, then statistics has deceived you once again. Take a look at the table: Percentage transferred to the pocket Pocket and balance average contents, Labouchere system Average amount of deals, Labouchere system Pocket and balance average contents, fixed-bet system Average amount of deals, fixed-bet system Profit per trade, Labouchere system Profit per trade, fixed-bet system Profit per trade, of the initial bet, Labouchere system Profit per trade, of the initial bet, fixed-bet system In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system. We simply need to raise the bet 7 times (from 0.75 up to 5 in this case). Of course, 5 is a very high risk level. But the fixed-bet system still has 10 times more vitality in this case. So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesnt it I think, statistics has betrayed you again. In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive (on the average, of course), since we put a part of our profits in the pocket. If the total pocket funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue. Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculations is as follows: If the win ratio is 51, the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0.75 of a deposit and 10 of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5 of the initial deposit and 45 of profit is withdrawn from the account. The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation. Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments. A single virtual account can be virtually split into several deposits. The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached. However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data. If we split an average traders deposit into 100 parts, normal trading will be impossible. Which system is better It is hard to say. The choice depends on traders preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here. The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system. Lets examine the charts of both systems with 55 of wins: With 55 of wins, both systems become profitable. The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times (51 of wins) down to about 3.7 (55 of wins). This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often. Conclusion No miracle happened. The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now: Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system. Does the martingale system really work So you double 5 times. If the fifth trade loses, you are down 124816 31 units. So here are your choices: a) Cut your losses, and revert back to a position size of 1 unit. Now you have to make a sequence of 31 wins to compensate for 5 prior losses OR b) Double again, and risk being down 3132 63 units, but at least it will only take 1 win to compensate for the 5 losses. But if you keep doubling with each loss, it will only take one sufficiently long losing streak to blow your account. Increasing position size to recover losses is gambling. No position sizing method can give your trading an edge. Only a solid knowledge of how markets operate, and fashioning a suitable method of entries and exits around that knowledge, can ever achieve that. Having said that, theres no law against using forex as a vehicle for gambling. But you need to decide carefully what kind of risks youre willing to take. Its a personal decision. FWIW, I posted about Martingale in more detail here. thank you for the reply. for example i deposit US 10000 and begin with 0.01 lot (10 centpips). I think its save enought to trade this strategy. what do you think Is is possible use this strategy for eurgbp or eurchf pair Anyone using martingale strategy could give explanation too. obrigado. Re which pairs, Martingale is a betting (sizing) strategy, not a trading strategy, so it makes no difference. You might use different entry and exit strategies to exploit different price behavior in different pairs, but that has nothing to do with sizing. The smaller your starting size relative to your total capital, the more doubles your account will survive. But youre crippling your returns exponentially. As a VERY ROUGH example: Trader A: account 10,000. Starting lot size 0.01 . One trade per day, profit taken at 10 pips. Annual return 1 per day x 250 trading days per year a 2.5 return on a 10,000 account. Starting risk per trade 10 pips 1. Hence the account can survive 1248163264128256512102420484095, i. e. 12 consecutive losses. The probability of 12 consecutive losses, within any 250 trade sequence, with a 40 win rate, is 41 (see the attached table). Trader B: account 10,000. Starting lot size 0.1 . One trade per day, profit taken at 10 pips. Annual return 10 per day x 250 trading days per year a 25 return on a 10,000 account. Starting risk per trade 10 pips 10. Hence the account can survive 10204080160320640128025605110, i. e. 9 consecutive losses. The probability of 9 consecutive losses, within any 250 trade sequence, with a 40 win rate, is 91 Lets assume that the win rates of both traders is 40 (for scalping 10 pip moves, for example, it will be somewhat less than 50, due to the spread). Do you think that either of these equations represents acceptable equation -- 2.5 annual return, with a 41 probability of irretrievable drawdown in the first year -- 25 annual return, with a 91 probability of irretrievable drawdown in the first year Put another way, is it worth crippling returns by 10 times, when the risk of ruin is only a little more than doubled Of course, these figures are a rough guide only, and they assume 10 pip scalping, no real entryexit strategy, 1 trade per day, no compounding of winslosses, etc. But hopefully they illustrate the kind of thinking you need to undertake before you put money on the line. Footnote: values in the table are rounded to the nearest whole percent. Hence the yellow areas mean gt 99.5 and lt 0.5 respectively. The calculation assumes that there is no causal link between trades, i. e. that each trade is an independent event. Attached Image (click to enlarge) Joined Sep 2005 Status: pip my ride 629 Posts Hanover, How about this scenario: Trends are stronger at the beginning (which is one thing that distinguishes trading from casinos), and eventually reverses, so seems to me a position sizing strategy based on that would provide an edge. So, lets assume a trend signal is generated on a chart, and compare 2 strategies for same length of a trend: 1) Decreasing lot size as trend continues: a) .4, TP 50p b) .3, TP 50p c) .2, TP 50p d) .1, TP 50p, and TP every 50p until trend reverses If one of the above loses, 2 options will produce viable results: a) continue decreasing lot size until reversal signal. b) close trades and start over again with .4 when new reversal signal is generated. 2) .1 lot size only during the entire trend. So, for 1: 1) will have a much higher profit. 2) any losses will have high probability to be more than made up for in next trend. 3) if use 1, option a, and .4 trade loses, will still have profit at end if remaining trades during that trend are profitable. 4) any losses will not have a quotdeathquot trade effect as with a martingale strategy. The 50p TP I used, starting lot size of .4 (and subsequent lower lot sizes) are arbritrary and are used for comparison purposes only. Commercial Member Joined Mar 2010 52 Posts There are a couple martingale EAs out there that you can put on a demo account and let it run to see how it works. Here is one that is not a full blown martingale but as the same effect on the account if it does not work. Power SM Hanover, How about this scenario. What youre describing is a type of pyramiding rather than Martingale. The answer is that success will depend on how well youre able to pick trends, and (as with all methods) how accurately you adjust your position (or in this case, add positions) relative to price reversals. A pyramid is nothing more than a group of individual component trades. Each of these trades needs to be on-balance profitable in its own right . otherwise it is undermining overall bottom line. Simply adding positions on the basis that the existing trade is in profit wont work in itself . If a pyramiding method is on-balance profitable, that is because of the way in which its exploiting the trending nature of the market, not because of the MM. The proof lies in the fact that if price was a completely random walk, EVERY method would have an expectancy of zero. Hence the success of any method ultimately depends on how accurately it exploits inefficiencies in price behavior. I included some specific examples of the rationale behind pyramiding in my post here. Commercial Member Joined Jul 2008 562 Posts Secret 1) Capital must be enough to accept maxDD, maxDD is the max price go before meeting Good Entry(GE). Secret 2)Entry signals must be an Edge. meaning no more than 5 Wrong Entry(WE) before price meet GE. as long as you can find both secret, you can safelyuse martingale EA in Forex but of course no guarantee. Secret 3) You must bank in certain target gain till 100 gain. Then you will be consider having an Edge martingale EA. I have found my Edge martingale sometimes ago. Secret 4) Keep your secret safe. Joined Sep 2006 Status: Chasing Trends 2,350 Posts martingle fails, averaging works. martingle works on a model that double drawdowns averaging works on a model that builds positions overtime to attain a desired limit. two very similar concept but with very different risk modelling Secret 1) Capital must be enough to accept maxDD, maxDD is the max price go before meeting Good Entry(GE). Secret 2)Entry signals must be an Edge. meaning no more than 5 Wrong Entry(WE) before price meet GE. as long as you can find both secret, you can safelyuse martingale EA in Forex but of course no guarantee. Secret 3) You must bank in certain target gain till 100 gain. Then you will be consider having an Edge martingale EA. I have found my Edge martingale sometimes ago. Secret 4) Keep your secret safe. (1) What happens if you get 6 or more consecutive Wrong Entries before you obtain the 100 gain needed to bank your target (2) If you bank your target, doesnt that mean that there is less money in the account, to survive a later sequence of Wrong Entries (3) If the entry signals provide an edge, why not simply trade consistent position sizes, and eliminate the risk I alluded to in (1) quotyou can safely use martingale EA in Forex but of course no guaranteequot (4) If there is no guarantee, then how can you say that you can safely use martingale